О.О.Ємець, Т.М.Барболіна МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ВИБОРУ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРО

Донизу

О.О.Ємець, Т.М.Барболіна МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ВИБОРУ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРО Empty О.О.Ємець, Т.М.Барболіна МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ВИБОРУ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРО

Створювати по Admin на тему Вт Лист 15, 2016 2:03 pm

О.О.Ємець, д.ф.-м.-н., проф.
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Т.М.Барболіна, к.ф.-м.н., доц.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ВИБОРУ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З ІМОВІРНІСНОЮ НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ

Моделювання цілого ряду прикладних задач може бути здійснене за допомогою апарату евклідової комбінаторної оптимізації. Огляд багатьох математичних моделей здійснено в монографії [1]. Разом з тим актуальним залишається подальше дослідження можливості моделювання задачами евклідової комбінаторної оптимізації, зокрема, з урахуванням невизначеності вхідних даних. У доповіді пропонується побудова моделі як задачі стохастичної оптимізації на розміщеннях.
Протягом інвестиційного періоду передбачається надходження пакетів вільного капіталу визначених вартостей (не обов’язково різних). Кожний пакет вільного капіталу може бути або повністю витрачений на придбання акцій одного з   підприємств, або направлений на задоволення інших потреб інвестора. Згідно з політикою інвестора, якщо акції деякого підприємства купуються протягом періоду, то на їх придбання витрачається тільки один пакет вільного капіталу. У [2] побудовано моделі сформульованої задачі для випадку, коли очікуваний прибуток на одну грошову одиницю вкладень в акції певного підприємства визначається як середній прибуток на одиницю вкладень протягом кількох останніх інвестиційних періодів. У той же час розглянуті моделі не враховують можливу невизначеність вхідних даних. Розглянемо детальніше побудову моделі задачі максимізації прибутку у випадку, коли обсяг пакетів вільного капіталу, що надходять, є випадковими величинами.
О.О.Ємець, Т.М.Барболіна МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ВИБОРУ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРО D4617964c795
О.О.Ємець, Т.М.Барболіна МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ВИБОРУ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРО 1294dfc0c44e
О.О.Ємець, Т.М.Барболіна МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ВИБОРУ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРО 7367fde6f89e


Список використаних джерел

1. Ємець О.О. Моделі евклідової комбінаторної оптимізації / О.О. Ємець, О.О. Черненко. — Полтава : ПУЕТ, 2011. — 204 с.
2. Емец О.А. Комбинаторная оптимизация на размещениях / О. А. Емец, Т. Н. Барболина . – К. : Наукова думка, 2008.  – 159 с. – Режим доступу:  http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/473.
3. Емец О.А. Об оптимизационных задачах с вероятностной неопределенностью / О. А. Емец, Т. Н. Барболина // Доповіді Національної академії наук України. – 2014. – № 11. – С. 40-45
4. Cтоян Ю.Г. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації / Ю.Г.Стоян, О.О.Ємець. – К. : Інститут системних досліджень освіти, 1993. – 188 с. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/487.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі